Kointegracja kursów walutowych Polski, Węgier i Czech

• Authors: Dorota Witkowska

Title variants

EN

Cointegration of exchange rates of Poland, Hungary and Czech Republic

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

Kurs walutowy jest jednym z podstawowych parametrów gospodarczych, a jego zmiany mają bezpośredni wpływ na konkurencyjność eksportu i opłacalność importu. Integracja europejska przyczynia się do rozwoju współpracy gospodarczej, a zatem powoduje zwiększone wzajemne oddziaływanie poszczególnych partnerów na rynku walutowym. Celem pracy jest zbadanie długookresowej relacji pomiędzy kursami walutowymi Polski, Węgier i Czech w latach 2008 – 2009. W badaniach wykorzystano dzienne notowania kursów walut z portalu Stooq.pl. Analizy przeprowadzono za pomocą dwuetapowej procedury Engle’a i Grangera oraz metody Johansena.

EN

Exchange rate is one of the basic economic parameters which changes influence import and export efficiency. European integration contributes to international cooperation that causes increasing of mutual interactions at the exchange rate market. The aim of the paper is investigation of relationships among Polish, Hungarian and Czech exchange rates in the years 2008-2009. In our research we use daily data and apply Engle-Granger and Johansen methodology.

Keywords

PL

kurs walutowy; integracja europejska; analiza kointegracji

EN

exchange rate; European integration; cointegration

• Publisher: Katedra Ekonometrii i Statystyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
• Journal: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
• Year: 2011
• Volume: 12
• Issue: 2
• Pages: 399-408

Dates

published

2011

Contributors

author

Dorota Witkowska

• Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

• Charemza W., Deadman D.F. (1997) Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
• Gruszczyński M., Podgórska M. (2003) Ekonometria, SGH, Warszawa.
• http://wyborcza.pl/1,75478,6287614,Tusk__bedzie_interwencja_na_rynku_walutowym__jesli.html, 17.02.2009r.,
• http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/finansowe;kolo;ratunkowe;dla;wegrow,138,0,381322.html, 29.10.2008r.,
• http://www.wprost.pl/ar/173852/Wegry-juz-nie-potrzebuja-pomocy, 07.10.2009r.,IMF: Arrangement Under the Flexible Credit Line, 24.04.2009r., http://www.imf.org.
• Kusideł E. (2000) Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania,Absolwent, Łódź
• Maddala G.S. (2008) Ekonometria, PWN, Warszawa 2008, Osińska M. (2006) Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
• The Bank for International Settlements: Triennial Central Bank Survey, Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2007, http://www.bis.org/publ/rpfxf07t.htm.
• Welfe A. (2009) Ekonometria: metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 2009, Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K. (2008) Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
• Żerek A. (2010) Badanie kursów walutowych wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Analiza kointegracji, praca magisterska przygotowana pod kierunkiem D. Witkowskiej, SGGW, Warszawa.