PL EN


2013 | 4 | 4 | 23-35
Article title

Miary ryzyka w analizie opcji capped

Authors
Content
Title variants
EN
Measures of Risks in Analysis of Capped Options
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wpływ wybranych czynników na kształtowanie się ceny oraz wartości greckich współczynników opcji capped. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule przedstawiona jest na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN.
Keywords
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
23-35
Physical description
Contributors
author
  • Dr, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń, dziawew@umk.pl
References
  • 1. Dziawgo E. (2010), Wprowadzenie do strategii opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
  • 2. Hull J.C. (2002), Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International Inc., Englewood Cliffs, NJ.
  • 3. Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, WN PWN, Warszawa.
  • 4. Tarczyński W. (2003), Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
  • 5. Zhang P.G. (2001), Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, World Scientific, Singapore.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5fe0c1b-b3e1-4724-88e5-9ef4e21cab58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.