Miary ryzyka w analizie opcji capped

• Authors: Ewa Dziawgo

Title variants

EN

Measures of Risks in Analysis of Capped Options

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

W artykule przedstawiono wpływ wybranych czynników na kształtowanie się ceny oraz wartości greckich współczynników opcji capped. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule przedstawiona jest na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN.

Keywords

PL

instrumenty pochodne; opcje; opcja capped

• Publisher: Wydział Zarządzania - Uniwersytet Gdański
• Journal: Zarządzanie i Finanse
• Year: 2013
• Volume: 4
• Issue: 4
• Pages: 23-35

Contributors

author

Ewa Dziawgo

• Dr, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń

References

• 1. Dziawgo E. (2010), Wprowadzenie do strategii opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
• 2. Hull J.C. (2002), Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International Inc., Englewood Cliffs, NJ.
• 3. Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, WN PWN, Warszawa.
• 4. Tarczyński W. (2003), Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
• 5. Zhang P.G. (2001), Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, World Scientific, Singapore.