Modele hierarchiczne w prognozowaniu zmiennych o wysokiej częstotliwości obserwowania w warunkach braku pełnej informacji

• Authors: Szmuksta-Zawadzka Maria , Zawadzki Jan

Title variants

EN

Hierarchical models in forecasting of the high-frequency variables in the conditions of lack of full information

• Languages of publication: PL

Abstracts

EN

The paper presents a procedure of application of regular hierarchical models in forecasting missing data in high-frequency time series with cyclical fluctuations. Annual, weekly and daily cycles of seasonal fluctuation have additive character. Separately regular hierarchical models have been built for even length cycles.Theoretical considerations are illustrated with an empirical example.

Keywords

EN

high-frequency data; hierarchical models; incomplete time series

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Journal: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics
• Year: 2014
• Issue: 4(46)
• Pages: 72-84

Contributors

author

Szmuksta-Zawadzka Maria

author

Zawadzki Jan

References

• Kufel T., 2010, Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwacji, Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, Toruń.
• Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., 2002, Hierarchiczne modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi. Budowa. Estymacja. Prognozowanie. Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Wydawnictwo AE, Kraków, s. 193-204.
• Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., 2011, Modelowanie i prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w mikroskali, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 165, s. 152-161.
• Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., 2013, Regularne modele hierarchiczne dla szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości (w druku).
• Zawadzki J. (red.), 2003, Zastosowanie hierarchicznych modeli szeregów czasowych w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych z wahaniami sezonowymi, Akademia Rolnicza, Szczecin.