PL EN


2018 | 508 | 96-104
Article title

Wybrane metody wykrywania skoków cen na rynku energii elektrycznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ważną cechą rynków energii jest występowanie gwałtownych zmian cen. Skoki cen są zwyczajnym zjawiskiem na rynkach energii, przy tym ich występowanie jest częstsze, a zmiany wartości są gwałtowniejsze niż na innych rynkach towarowych czy finansowych. W artykule w celu identyfikacji skoków wykorzystano metody oparte na: analizie kwantylowej, kryterium Tukeya, rekurencyjnym filtrze cen oraz nieparametrycznej technice Barndorffa-Nielsena i Shepharda. Przeprowadzono analizę sezonowości skoków cen energii elektrycznej w okresie zimowym/letnim, dniach tygodnia oraz godzinach doby. Za pomocą procesu Hawkesa wskazano na występowanie grupowania skoków cen. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z rynku dnia następnego giełdy Nord Pool. Wyniki pracy pozwalają lepiej zrozumieć mechanizm powstawania skoków cen oraz dostarczają cennych wskazówek pomocnych w konstrukcji zaawansowanych struktur stochastycznych wykorzystywanych w prognozowaniu skoków oraz cen energii elektrycznej
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c53286b2-4a13-49a3-89fb-e07d74b0e2d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.