Analiza logarytmicznych stóp zwrotu dla wybranych spółek Indeksu WIG20

• Authors: Agnieszka Surowiec , Witold Rzymowski

Title variants

EN

Analysis of the Log Price Change for Selected Wig20 Companies

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

W pracy przeanalizowano rozkłady logarytmicznych stóp zwrotu wybranych spółek indeksu WIG20. Kryterium wyboru spółek stanowił wspólny i możliwie długi okres notowań. Głównym celem pracy było zbadanie możliwości wyznaczenia analitycznej postaci dystrybuant i funkcji gęstości.

EN

This paper deals with the quantitative analysis of the log price change (continuously- compounded return) for selected WIG20 instruments. The purpose of these investigations was to research the possibility of determination of analytical form of the probability density function and the cumulative distribution function. The modified Boltzmann function was proposed as the cumulative distribution function.

Keywords

PL

Indeks giełdowy; Stopa zwrotu; Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)

EN

Rate of return; Stock market indexes; Warsaw Stock Exchange Index

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2014
• Volume: 207
• Pages: 233-242

Contributors

author

Agnieszka Surowiec

author

Witold Rzymowski

References

• Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
• Chu T.A.,Viet N.A., Lien D.H., (2011), Simple Model for Market Returns Distribution, "Proceedings National Conference Theoretical Physics", Vol. 36, No. 2, s. 234-238.
• J.P. Morgan/Reuters (1996), RiskMetricsTM - Technical Document, Morgan Guaranty Trust Company of New York, New York.
• Kleinerta H., Chen X.J. (2007), Boltzmann Distribution and Market Temperature, "Physica A", Vol. 383, No. 2, s. 513-518.
• Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. (1997), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część II Statystyka matematyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Podgórski J. (2001), Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa.
• Weron A., Weron R. (1998), Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka Rynku, WNT, Warszawa.

Identifiers

ISSN

2083-8611