Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej w doborze spółek do portfela inwestycyjnego

• Authors: Adam Waszkowski

Title variants

EN

Multidimensional comparative analysis in the selection of the companies in the investment portfolio

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

W pracy przedstawiono wielowymiarowe metody analizy porównawczej, które mogą być pomocne w doborze spółek do portfela inwestycyjnego. W tym celu wykorzystano porządkowanie liniowe metodą sum, tworząc ranking spółek atrakcyjnych inwestycyjnie. Wykorzystano również liniową funkcję dyskryminacyjną (klasyfikacja na podstawie stopy zwrotu wyższej od mediany dla analizowanych spółek), w której zmienne niezależne zostały dobrane na postawie selekcji parametrycznej. W celu zidentyfikowania wskaźników finansowych wpływających w znacznym stopniu na podział spółek na grupy walorów podobnych do siebie wykorzystano metodę głównych składowych. Grupy podobnych do siebie spółek zobrazowano również za pomocą hierarchicznego dendrogramu uzyskanego metodą Warda.

Keywords

PL

portfel inwestycyjny; analiza dyskryminacyjna; metoda głównych składo¬wych; analiza skupień

• Publisher: Wydział Zarządzania - Uniwersytet Gdański
• Journal: Zarządzanie i Finanse
• Year: 2013
• Volume: 2
• Issue: 4
• Pages: 465-476

Contributors

author

Adam Waszkowski

References

• 1. Frątczak E., Gołota E., Klimanek T., Ptak-Chmielewska A., Pęcz¬kowski M. (2009), Wielowymiarowa analiza statystyczna. Teoria i przykłady zastosowań z systemem SAS, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
• 2. Kisielińska J., Skórnik-Pokarowska U. (2006), Wykorzystanie liniowej funkcji dyskryminacyjnej oraz metod głównych składowych w procesie do¬boru spółek do portfela inwestycyjnego, „Zeszyty Naukowe SGGW w War¬szawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 60, s. 159-167.
• 3. Kisielińska J. (2012), Podstawy ekonometrii w Excelu, Wydawnictwo SGGW w Warszawie.
• 4. Maddala G. S. (2004) Limited-dependent and qualitative variables in eco¬nometrics, Cambridge University Press, Cambridge.
• 5. Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
• 6. Skórnik-Pokarowska U. (2006), Konstrukcja portfela skoncentrowanego jako efektywnego portfela inwestycyjnego, MPaR’06, Katowice, s. 191-201.
• 7. Tarczyński W., Łuniewska M. (2004), Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa.
• 8. Tarczyński W., Łuniewska M. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.