Statystyczna nieokreśloność w wycenie charakterystyk rynków finansowych

• Authors: Włodzimierz Szkutnik

Title variants

EN

The Statistical Uncertainty in the Measurement of the Characteristics of Financial Markets

• Languages of publication: PL

Abstracts

EN

Considered in developing the financial model exemplification of the market in terms of statistical uncertainty was recognized as an example the task of modeling rational investor behavior. Shows how to determine the existence of an acceptable solution of the problem search strategy portfolio management, hedging given level of profitability and risk. Discusses the algorithm to construct the optimal portfolio management, derivative financial instruments under conditions of uncertainty in determining the profitability of this or any other financial instrument.

Keywords

PL

Modele ekonometryczne; Rynki finansowe; Ryzyko inwestycyjne; Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

EN

Econometric models; Financial markets; Investment risk; Management of investment portfolio

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2013
• Volume: 124
• Pages: 45-62

Contributors

author

Włodzimierz Szkutnik

References

• Dothan M.V.: Prices in Financial Markets, Oksford Univ. Press, Oxford 1990.
• Gołębiowski D.J., Dołmatow A.S.: Sterowanie portfelem pochodnych instrumentów finansowych. RAN. "Teoria i Systemy Sterowania", nr 4, Moskwa 2000.
• Krasowski N.N.: Sterowanie i stabilizacja przy deficycie informacji, RAN, "Techniczna Cybernetyka", No. 1, Moskwa 1993.
• Podstawy stochastycznej finansowej matematyki, FAZIS, T. 1, Fakty. Modele, T. 2, Moskwa 1998.

Identifiers

ISSN

2083-8611