PL EN


2014 | 207 | 76-84
Article title

Polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym- empiryczna prognoza wartości końcowej inwestycji

Content
Title variants
EN
Policy on Living with Insurance Fund Capital - Final Value Investment Forecast
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest oszacowanie opłacalności inwestycji w polisę na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Wycenę polisy oparto na stworzonym produkcie odzwierciedlającym występujące na rynku polisy na życie z UFK. Predykcję wskaźnika polisy wykonano na podstawie autorskiego modelu uwzględniającego indeksy giełd światowych, tj. Dow Jones, DAX, Nikkei, Hang Seng. Analizę oparto na ww. indeksach giełdowych, ponieważ obserwacja zmian tych indeksów jest pośrednio obserwacją koniunktury gospodarczej i atmosfery światowej, co potwierdzają w swoich badaniach liczni naukowcy i ekonomiści.
EN
The aim of this article is to assess the profitability of investments in life insurance with insurance capital fund (unit-linked). Valuation policies designed product was based on prevailing market reflects the life insurance unit-linked. Prediction rate policies were based on proprietary model takes into account the indexes of stock exchanges of the world, ie. The Dow Jones, DAX, Nikkei, Hang Seng. The analysis was based on the above. stock indices, since the observation of changes in these indices is an indirect observation of the economic situation and the atmosphere of the world, as evidenced in their studies, many scientists and economists.
Year
Volume
207
Pages
76-84
Physical description
Contributors
References
  • Dyduch M. (2008), Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do wspomagania decyzji inwestycyjnych [w:] Tarczyński W. (red.), Inwestowanie na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Dyduch M. (2010), Współczynniki transformaty falkowej jako narzędzie generujące prognozę przedziałową szeregów czasowych [w:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko '10, Wydawnictwo UE, Katowice.
  • Hadaś-Dyduch M. (2014), Non-classical Algorithm for time Series Prediction of the Range of Economic Phenomena with Regard to the Interaction of Financial Market Indicators, "Chinese Business Review", Vol. 13, No. 4, s. 221-231.
  • Węgrzyn T. (2014), Dobór spółek do portfela z wykorzystaniem wskaźników finansowych i ich względnego tempa przyrostu. Analiza w latach 2001-2010 [w:] Harasim J., Frączek B. (red.), Innowacje w bankowości i finansach, t. II, Wydawnictwo UE, Katowice, s. 63-74.
  • Węgrzyn T. (2012), Analysis of the CPPI Strategy for Stocks Quoted on the Warsaw Stock Exchange, "Nauki o Finansach", Vol. 4, Iss. 13, s. 52-67.
  • [www 1] http://www.gpw.pl.
  • [www 2] https://wealth.pl.
  • [www 3] http://www.money.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d36f0b1c-ef9c-4aa5-891e-1a0ef7bc9703
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.