PL EN


2014 | 3 | 2 | 241-254
Article title

Wpływ wahań ceny instrumentu bazowego na ryzyko korytarzy opcyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Influence the fluctuation of the price of the underlying instrument on the risk of the corridor options
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z korytarzami opcyjnymi: konstrukcje strategii, funkcje wypłaty, wpływ ceny instrumentu bazowego na kształtowanie się wartości miar wrażliwości (współczynników delta, gamma, vega, theta, rho). Celem artykułu jest analiza wpływu wahań ceny instrumentu bazowego na kształtowanie się ryzyka korytarza opcyjnego zakupowego oraz korytarza opcyjnego sprzedażowego. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule przedstawiona jest na podstawie symulacji wyceny korytarzy opcyjnych walutowych wystawionych na EUR/PLN.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
241-254
Physical description
Contributors
author
  • Dr, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń, dziawew@umk.pl
References
  • Anson M.J.P. (1999), Valuing Embedded Options in Interest Rate Caps, Floors and Collars, w: The handbook of fixe income options strategies, pricing and applications, Fabozzi F.J. (red.), Irwin Professional Publishing, Chicago.
  • Bhattacharya A.K. (1999), Interest-Rate Caps, Floors and Compound Options, w: The handbook of fixe income options strategies, pricing and applications, Fabozzi F.J. (red.), Irwin Professional Publishing, Chicago.
  • Dziawgo E. (2003), Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
  • Fabiańska K., Rokita J. (1993), Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Uczelniane, Katowice.
  • Hull C.J. (2002), Futures and other Derivatives. Prentice Hall International. Inc.
  • Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Tarczyński W., Zwolankowski M. (1999), In¿ynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4f57d8e-cb05-4a70-80fe-fe029b054a8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.