Wpływ wahań ceny instrumentu bazowego na ryzyko korytarzy opcyjnych

• Authors: Ewa Dziawgo

Title variants

EN

Influence the fluctuation of the price of the underlying instrument on the risk of the corridor options

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z korytarzami opcyjnymi: konstrukcje strategii, funkcje wypłaty, wpływ ceny instrumentu bazowego na kształtowanie się wartości miar wrażliwości (współczynników delta, gamma, vega, theta, rho). Celem artykułu jest analiza wpływu wahań ceny instrumentu bazowego na kształtowanie się ryzyka korytarza opcyjnego zakupowego oraz korytarza opcyjnego sprzedażowego. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule przedstawiona jest na podstawie symulacji wyceny korytarzy opcyjnych walutowych wystawionych na EUR/PLN.

Keywords

PL

instrumenty pochodne; opcje; zarządzanie ryzykiem

• Publisher: Wydział Zarządzania - Uniwersytet Gdański
• Journal: Zarządzanie i Finanse
• Year: 2014
• Volume: 3
• Issue: 2
• Pages: 241-254

Contributors

author

Ewa Dziawgo

• Dr, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń

References

• Anson M.J.P. (1999), Valuing Embedded Options in Interest Rate Caps, Floors and Collars, w: The handbook of fixe income options strategies, pricing and applications, Fabozzi F.J. (red.), Irwin Professional Publishing, Chicago.
• Bhattacharya A.K. (1999), Interest-Rate Caps, Floors and Compound Options, w: The handbook of fixe income options strategies, pricing and applications, Fabozzi F.J. (red.), Irwin Professional Publishing, Chicago.
• Dziawgo E. (2003), Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
• Fabiańska K., Rokita J. (1993), Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Uczelniane, Katowice.
• Hull C.J. (2002), Futures and other Derivatives. Prentice Hall International. Inc.
• Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Tarczyński W., Zwolankowski M. (1999), In¿ynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.