PL EN


2003 | 2/2003 (2) | 77-85
Article title

Czy załamania rynków kapitałowych są przewidywalne?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiam argumenty za traktowaniem największych załamań rynków jako przypadków szczególnych. Opieram się na pracach Johansena, Sornette'a i Ledoit oraz prezentuję własne opracowanie dotyczące załamania Warszawskiego Indeksu Giełdowego w 1994 roku.
Keywords
Year
Issue
Pages
77-85
Physical description
Dates
published
2003-12-15
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
  • Feingenbaum J.A. 2001. A statistical analysis of log-periodic precursors to financial crashes. Quantitative Finance. S. 346-360.
  • Jajuga K. i T. Jajuga. 1999. Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: PWN.
  • Johansen A. i D. Somette. 1998a. Stock market crashes are outiliers. European Physical Journal B. s. 141-143.
  • Johansen A. i D. Sornette. 1998b. A hierarchical model of financial crashes. Physica A. s. 518 -598.
  • Johansen A., Somette D. i O. Ledoit. 1999. Predicting Finacial Crashes using disrete sca]e invariance. Journal of Risk. Numer I, zeszyt 4, 5-32.
  • Johansen A., Somette D. i O. Ledoit. 2000. Crashes and critical points. International Journal of Theoretical and Applied Finance. Numer 3, zeszyt 2, s. 219-255.
  • Zalewska M. 2001. Nieprzerwane zmiany jako miara zmienności. Symulacja systemów gospodarczych, Antałówka 2001. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ, Politechnika Wrocławska -Instytut Organuacji i Zarządzania.
  • Zalewska M. 2002. Wykorzystanie modelu załamania koninktury do oceny polskiego rynku finansowego. Rozprawa doktorska. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5058e7c-10cc-4ef7-911f-f021645304da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.