Wybrane testy nieobciążoności miar ryzyka na przykładzie value at risk

• Authors: Przemysław Jeziorski

Title variants

EN

Some Unbiasedness Test on the Example of Value at Risk

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

Celem pracy jest analiza porównawcza testów nieobciążoności służących do oceny poprawności szacowania ryzyka metodą Value at Risk. Przedstawiono wybrane testy, które weryfikują liczbę przekroczeń oraz ich niezależność.

EN

Article contain comparative analysis of unbiasedness test in calculation of Value at Risk. Author presented selected tests which verify number and the independence of exceedances.

Keywords

PL

Miernik ryzyka (VaR); Ryzyko

EN

Risk; VaR method

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2014
• Volume: 207
• Pages: 110-118

Contributors

author

Przemysław Jeziorski

References

• Christoffersen P.F. (1998), Evaluating Interval Forecasts, "International Economic Review", Vol. 39, Iss. 4, s. 841-862.
• Engle R.F., Manganelli S. (2004), CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles, "Journal of Business and Economic Statistics", Vol. 22, Iss. 4, s. 367-381.
• Giacomini R., Komunjer I. (2005), Evaluation and Combination of Conditional Quantile Forecasts, "Journal of Business and Economic Statistics", Vol. 23, Iss. 4, s. 416-431.
• Hoel P.G. (1954), A Test for Markov Chains, "Biometrika", Vol. 41, s. 430-433.
• Kupiec P. (1995), Techniques for Verifying the Accuracy of risk Measurement Models, "Journal of Derivatives", Vol. 3, No. 2, s. 73-84.

Identifiers

ISSN

2083-8611