Własności hybrydowej opcji korytarzowej

• Authors: Ewa Dziawgo

Title variants

EN

Properties of the Hybrid Options Corridor

• Languages of publication: PL

Abstracts

EN

The article presents the issues connected with hybrid options corridor: characteristic instruments, payoff function, pricing model, the influence of selected factors on the price an the value of delta coefficients. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the options on EUR/PLN.

Keywords

PL

Opcja kupna; Opcja sprzedaży; Opcja walutowa; Ryzyko inwestycyjne; Wycena opcji

EN

Call options; Currency options; Investment risk; Options pricing; Put option

• Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Journal: Studia Ekonomiczne
• Year: 2014
• Volume: 186 cz 2
• Pages: 144-156

Contributors

author

Ewa Dziawgo

References

• Anson M.J.P.: Valuing Embedded Options in Interest Rate Caps, Floors and Collars. In: The Handbook of Fixed Income Options: Strategies, Pricing and Applications. Ed. F.J. Fabozzi. Irwin Professional Publishing, Chicago 1999.
• Bhattacharya A.K.: Interest-Rate Caps, Floors and Compound Options. In: The Handbook of Fixed Income Options: Strategies, Pricing and Applications. Ed. F.J. Fabozzi. Irwin Professional Publishing, Chicago 1999.
• Briys E., Bellalah M., Mai H.M., Varenne F.: Options, Futures and Exotic Derivatives. John Wiley&Sons, Chichester 1998.
• Dziawgo E.: Modele kontraktów opcyjnych. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2003.
• Dziawgo E.: Wprowadzenie do strategii opcyjnych. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.
• Hull C.J.: Options, Futures and other Derivatives. Prentice Hall International. Inc., 2002.
• Jajuga K.: Zarządzanie ryzykiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
• Napiórkowski A.: Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych. Narodowy Bank Polski, Warszawa 2002.
• Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
• Taylor F.: Mastering Foreign Exchange and Currency Options. A Practitioner's Guide to the Mechanics of the Markets. Financial Times Management, London 2000.
• Wilmott P.: Derivatives. The Theory and Practice of Financial Engineering. John Wiley& Sons, Chichester 2000.

Identifiers

ISSN

2083-8611