SYMULACYJNE BADANIE WPŁYWU WYSTĘPOWANIA LUK SYSTEMATYCZNYCH W SZEREGU CZASOWYM DLA DANYCH DZIENNYCH NA DOKŁADNOŚĆ PROGNOZ

• Authors: Oesterreich Maciej

Title variants

EN

THE SIMULATION ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE SYSTEMATIC GAPS IN THE DAILY TIME SERIES ON ACCURACY OF FORECASTS

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

W pracy przedstawiono wyniki symulacyjnej analizy wpływu występowania luk systematycznych na dokładność prognoz inter- i ekstrapolacyjnych w dziennych szeregach czasowych. Do budowy prognoz wykorzystano klasyczny model szeregu czasowego, w którym wahania sezonowe o cyklach: tygodniowym i rocznym, były opisane za pomocą zmiennych zero-jedynkowych. Zmienną, którą poddano analizie, była dzienna sprzedaż paliw płynnych na stacji paliw X w latach 2012-2014. Pierwsze trzydzieści miesięcy stanowiło przedział czasowy próby, a ostatnie sześć były okresem empirycznej weryfikacji prognoz. Rozpatrywanych było jedenaście wariantów luk systematycznych. Obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem pakietu R oraz Statistica 12.

EN

In the paper was presented the simulation analysis of the impact of systematic gaps on the accuracy of inter- and extrapolative forecasts for daily time series. To forecasts construction were used classical time series model, in which a weekly and an annual seasonality was described by dummy variables. The analysed variable was daily sale of liquid fuels in liters in petrol station X in years 2012-2014. Data in years 2012-2013 were used in model construction and year 2014 was a period of empirical validation of forecasts. Eleven different variants of systematic gaps were examined. Calculations were made using the R statistical environment and the Statsoft Statistica12.

Keywords

PL

zmienne o wysokiej częstotliwości obserwowania; złożone wahania sezonowe; luki systematyczne; prognozowanie; modele szeregu czasowego

EN

high frequency time series; complex seasonal fluctuations; systematic gaps; forecasting; time series models

• Publisher: Katedra Ekonometrii i Statystyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
• Journal: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
• Year: 2017
• Volume: 18
• Issue: 2
• Pages: 293-303

Contributors

author

Oesterreich Maciej

• Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

References

• Anderson D. R., Sweeney D. J., Williams T. A. (2011) Statistics for business and economics 11e. South-Western Cengage Learning.
• Oesterreich M. (2012) Symulacyjne badanie wpływu częstości występowania luk niesystematycznych w szeregach czasowych na dokładność prognoz. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, seria Ekonometria, 38, 186-196.
• Oesterreich M. (2014a) Kombinacje liniowe składowych harmonicznych a dokładność prognoz w sezonowych szeregach czasowych z lukami systematycznymi. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, seria Oeconomica 313(76)3, 83-91.
• Oesterreich M. (2014b) Badanie wpływu częstości występowania luk systematycznych
• w mikroekonomicznym szeregu czasowym na dokładność prognoz. [w:] Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych: analiza modelowa rozwoju regionów. Wydawnictwo UE w Katowicach, 219-230.
• Oesterreich M. (2017) Symulacyjne badanie wpływu liczby i rozmieszczenia luk na dokładność prognoz w szeregu czasowym dla danych dziennych. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, seria: Ekonometria-artykuł w druku.
• Zawadzki J. (red.) (1999) Ekonometryczne metody predykcji dla danych sezonowych w warunkach braku pełnej informacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
• Zawadzki J. (red.) (2003) Zastosowanie hierarchicznych modeli szeregów czasowych w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych z wahaniami sezonowymi. Wydawnictwo AR w Szczecinie.