Metoda Hellwiga jako kryterium doboru zmiennych do modeli szeregów czasowych

• Authors: Dobromił Serwa

Title variants

EN

Using hellwig method to select explanatory variables in time series models

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

Celem pracy jest rozstrzygnięcie, czy metoda Hellwiga jest użyteczna w odniesieniu do konstruowania modeli szeregów czasowych i w jakim zakresie jest ona konkurencyjna wobec innych metod, na przykład wykorzystujących kryteria informacyjne Schwarza i Akaike. Okazuje się, że metoda Hellwiga w pewnych, często w praktyce ekonometrycznej występujących przypadkach, nie prowadzi do wyboru odpowiedniego modelu.

EN

We check if Hellwig method is useful in building time-series models and if it performs better than other statistical methods, including Akaike and Schwarz information criteria. We find that the Hellwig method often leads to incorrect model specifications.

Keywords

PL

metoda Hellwiga; szeregi czasowe; wybór modelu

EN

Hellwig method; time series; model selection

• Publisher: Katedra Ekonometrii i Statystyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
• Journal: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
• Year: 2011
• Volume: 12
• Issue: 2
• Pages: 312-321

Dates

published

2011

Contributors

author

Dobromił Serwa

• Instytut Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa

References

• Akaike H. (1973) Information Theory and an Extension of the Maximum Likelihood Principle, w: B. N. Petrov, F. Csáki (red.) 2nd International Symposium on Information Theory, Budapeszt, Akadémiai Kiadó, 267 – 281.
• Hannan E. J., Quinn B. G. (1979) The Determination of the Order of an Autoregression, Journal of the Royal Statistical Society B 41, 190 – 195.
• Czerwiński Z. (1976) Przyczynek do dyskusji nad problemem „dobrego” modelu ekonometrycznego, Przegląd Statystyczny 4, 399 – 418.
• Czerwiński Z. (1985) O jakości modelu ekonometrycznego (refleksje nad artykułem Zdzisława Hellwiga), Przegląd Statystyczny 3, 269 – 277.
• Guzik B. (1979) Propozycja kryterium zmodyfikowanego współczynnika determinacji dla doboru zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego, Przegląd Statystyczny 1-2, 67 – 78.
• Hellwig Z. (1969) Problem optymalnego wyboru predyktant, Przegląd Statystyczny 3-4, 221 – 238.
• Hellwig Z. (1974) Rozważania nad istotą modelu ekonometrycznego, Ekonomista 2, 305 – 324.
• Hellwig Z. (1985) O jakości modelu ekonometrycznego, Przegląd Statystyczny 1, 3 – 23.
• Marcinkowska-Lewandowska W. (1992) Geometryczne aspekty modelowania ekonometrycznego, Monografie i opracowania 365, Wyd. SGH, Warszawa.
• Lütkepohl H. (1985) Comparison of Criteria for Estimating the Order of a Vector Autoregressive Process, Journal of Time Series Analysis 6, 35 – 52.
• Schwarz G. (1978) Estimating the Dimension of a Model, The Annals of Statistics 6, 461 – 464.
• Shibata R. (1980) Asymptotically Efficient Selection of the Order of the Model for Estimating Parameters of a Linear Process, The Annals of Statistics 8, 147 – 164