PL EN


2003 | nr 2 | 9-18
Article title

Analiza szeregów czasowych inflacji dóbr inwestycyjnych

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest interpretacja statystyczna skonstruowanego szeregu czasowego FIPI (Financial Investor Price Index) inflacji polskich dóbr inwestycyjnych. Szereg czasowy FIPI, będący próbą syntetycznego liczbowego ujęcia inflacji na polskim finansowym rynku kapitałowym, omówiono w dwóch wersjach różniących się interpretacją ceny dobra finansowego.
Year
Issue
Pages
9-18
Physical description
Contributors
References
  • [1] Cieśluk U., Operacje otwartego rynku w Polsce: analiza ekonometryczna, rozprawa doktorska, 2001.
  • [2] Deadman D., Charemza W., Nowa ekonometria, PWE, 1997
  • [3] Domański Cz., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000
  • [4] Maddala, Unit root, Cointegration and Structural Change, Cambridge University Press, Cambridge, 1998
  • [5] Milo W. i inni, Bezrobocie, aktywność kapitałowa, ceny a wzrost gospodarczy. WUŁ, Łodź 1999
  • [6] Milo W., Badania ekonometryczne, T.l, WUŁ, Łódź 1997
  • [7] Milo W. i inni, Inflacja cenowa dóbr inwestycyjnych, WUŁ, Łódź 2002 (przyjęte do druku)
  • [8] Romer Ch., Romer D., Reducing inflation. The University Chicago Press, Chicago 1997
  • [9] Sargent Th., Conquest of American inflation, PUP Princeton, Cambridge 1999
  • [10] Solow R., Taylor R., Inflation, unemployment and monetary policy, The MTT Press Mass, 1998
  • [11] Van Lear W., Stokes R., A critical reflection on endogenous money and asset price inflation. Journal of Post Keynesian Economics, t. 23
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000000116417
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.