Zależności strukturalne pomiędzy gospodarką krajów OPEC

• Authors: Daniel Kosiorowski

Title variants

Structural dependencies between economic of OPEC countries

• Languages of publication: PL

Abstracts

W artykule postawiono pytanie o zależności strukturalne pomiędzy gopodarką członków kartelu, jakim jest Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC). Przedmiotem zainteresowania są zależności głębsze aniżeli wynikające wyłącznie z umów dotyczących handlu ropą naftową, gdyż obejmujące relacje pomiędzy zbiorami wielu zmiennych opisujących gospodarkę członków kartelu. Przeanalizowano 11 cech gospodarki państw OPEC w latach 1960-2002.

EN

The article describes dependencies between economy of cartel on the base of 11-dimension time series representing countries associated in the OPEC organisation. To select dominant components for functioning an economy of mentioned-above countries a method of main components was applied. On the basis of results of the first components for particular countries these countries were grouped having regard to the Ward's method. Then surveyed dependencies between economy of representatives of selected groups of countries with using a canonical analyse. The article considers a dependency of generalised variance of correlation matrix of series representing economy of the state from the highest value of the matrix. This dependency interpreted in energetic categories. (original abstract)

Keywords

PL

Kartel; Struktura gospodarcza; Analiza statystyczna; Statystyka matematyczna

EN

Cartel; Economic structure; Statistical analysis; Mathematical statistics

• Publisher: Główny Urząd Statystyczny
• Journal: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
• Year: 2004
• Issue: nr 10
• Pages: 53-64

Contributors

author

Daniel Kosiorowski

References

• 1. Christiansen R. (1991), Linear Models for Multivariate Time Series and Spatial Data, Springer-Verlag, New York
• 2. Giri C. N. (1996), Multivariate Statistical Analysis, Marcel Dekker, Inc., New York
• 3. Laloux L, Cizeau P., Bouchaud J.-P., Potters M. (1999), Noise Dressing of Financial Correlation Matrices, Physical Review Letters, Volume 83, Number 7
• 4. Panek E. (2000), Ekonomia matematyczna, AE, Poznań
• 5. Rao R. C. (1982), Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa
• 6. Zeliaś A. (1997), Teoria prognozy, PWE, Warszawa
• 7. OPEC Data Services Department (2003), OPEC Annual Statistical Bulletin 2002, CD