Wskaźniki na rynku kontraktów terminowych

• Authors: Tomasz Wiśniewski

Title variants

Indicators on the Term-contract Market

• Languages of publication: PL

Abstracts

Zmiany kursów notowań kontraktów terminowych w niewielkich odstępach czasu mają kolosalne znaczenie dla stanu portfeli inwestorów. Z tego względu starają się oni wykorzystywać jak najszerszy wachlarz narzędzi i metod, które wspierają podejmowanie decyzji w zależności od sytuacji na danym rynku. Artykuł jest próbą opisania metodologii i interpretacji najpopularniejszych obecnie wskaźników wykorzystywanych do oceny sytuacji na rynku terminowym: Baza, średni prawdziwy zakres (Average True Range - ATR), Spread (rozstęp), wskaźnik płynności kontraktu (Derivative Liquidity Ratio - DLR), Horyzont inwestycyjny, Volatility (zmienność), Korelacja, Beta.

EN

Today, derivatives market is one of the most dynamically growing segments of the capital market. In this complex and highly risky environment, investors need sophisticated tools, ratios and indicators, allowing them to evaluate the market situation and make appropriate investment decisions. The text attempts to present a methodological background behind the most popular derivative markets indicators. Additionally, the description of each of the indicators is accompanied by practical examples based on two selected series of the WIG20 index (the Warsaw Stock Exchange blue chip index) futures. (original abstract)

Keywords

PL

Wskaźniki giełdowe; Instrumenty pochodne; Instrumenty finansowe; Transakcje terminowe; Rynek kapitałowy; Giełda papierów wartościowych

EN

Stock market indices; Derivatives; Financial instruments; Forward rate transaction; Capital market; Stock market

• Publisher: Główny Urząd Statystyczny
• Journal: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
• Year: 2005
• Issue: nr 5
• Pages: 17-29

Contributors

author

Tomasz Wiśniewski

References

• Hull J. (1998), Kontrakty terminowe i opcje, wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa
• Jóźwiak J., Podgórski J. (1998), Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa
• Schwager J. D. (2002), Analiza techniczna rynków terminowych, WIG-Press, Warszawa
• Sliwka R. (1998), Warsaw Stock Exchange Business Development Workshop, A DC Gardner Two-Day Workshop, Warsaw, October
• Wiśniewski T. (2000), Kwartalne statystyki rynku terminowego, "Rynek Terminowy" nr l - 4
• Zalewski G. (2001), Kontrakty terminowe w praktyce, WIG-Press, Warszawa