W artykule poruszono problem poszukiwania nieparametrycznych metod statystyki wielowymiarowej. Zwrócono uwagę na zestaw metod nazywanych koncepcją głębi danych. Celem pracy jest prezentacja i empiryczne studium użyteczności aspektów koncepcji głębi danych. Przykłady empiryczne dotyczą porównania portfeli zawierających spółki wchodzące w skład indeksów WIG20 i TECHWIG.