Analiza błędów prognozy przy wykorzystaniu metod symulacyjnych

• Authors: Anna Śnieg
• Languages of publication: PL

Abstracts

Przedstawione w artykule badania koncentrują się na dekompozycji błędu prognoz wielookresowych przy uwzględnieniu stochastyczności zmiennych egzogenicznych. Zauważono, że błąd wynika wówczas z nieprawidłowego oszacowania parametrów modelu, błędnego przewidywania wartości zmiennych egzogenicznych oraz stochastycznej natury procesów ekonomicznych. W badaniu stwierdzono, że zarówno w przypadku prognoz ex post jak i ex ante błąd losowy oraz błąd związany z nieznajomością prawdziwych wartości zmiennych egzogenicznych to najistotniejsze składniki błędu prognozy.

Keywords

PL

Prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych; Modele ekonometryczne; Teoria prognozy

EN

Economic and social phenomenon forecasting; Econometric models; Forecast theory

• Publisher: Główny Urząd Statystyczny
• Journal: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
• Year: 2005
• Issue: nr 10
• Pages: 1-8

Contributors

author

Anna Śnieg

References

• Blanchi C., Calzolari G. (1987), Measuring Forecast Uncertainty, "International Journal of Forecasting" vol. 3
• Fair R. C. (1984), Specification, Estimation and Analysis of Macroeconomic Models, Harvard University Press, Cambridge
• Klein L. (1982), Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa
• McCarthy M. D. (1972), Some Notes on the Generation of Pseudo-Structural Errors for Use in Stochastic Simulation Studies, in: B. G. Hickman, ed., Econometric Models of Cyclical Behaviour, National Bureau of Economic Research, New York
• Theil H. (1979), Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa
• Welfe A. (1995, 2003), Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa