Wyrównywanie sezonowe szeregów czasowych zawierających obserwacje nietypowe

• Authors: Katarzyna Lada

Title variants

Seasonal adjustment of time series containing untypical observations

• Languages of publication: PL

Abstracts

W artykule przedstawiono problem wpływu niektórych statystycznych procedur dekompozycji sezonowej na własności szeregów czasowych. Zwrócono uwagę na niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania metod wstępnej obróbki danych. Przeanalizowano metody: addytywną metodę średniej ruchomej, X-12-ARIMA i Tramo/Seats. Na podstawie licznych symulacji pokazano, że popularne metody są nieodporne na występowanie obserwacji nietypowych w szeregach danych. W niektórych przypadkach, stawiane tezy, czy wnioski były uogólniane. Zaproponowane zostały również metody rozwiązania opisanych problemów. (abstrakt oryginalny)

EN

In the article the problem of influence of some seasonal decomposition 's statistical procedures on time series qualities has been presented. The dangers arising from the use of methods of data first processing were noticed. The following methods were analyzed: additive method of moving average, Xl2-Arima and Tramo/Seats. On the base of numerous simulations there was showed that the popular methods are not resistant to untypical observations' occurrence in the data series. In some cases the theses or conclusions were generalized. The methods of solving presented problems were also proposed. (original abstract)

Keywords

PL

Analiza szeregów czasowych; Badania statystyczne; Analiza statystyczna; Obserwacje nietypowe

EN

Time-series analysis; Statistical surveys; Statistical analysis; Outliers

• Publisher: Główny Urząd Statystyczny
• Journal: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
• Year: 2007
• Issue: nr 10
• Pages: 33-42

Contributors

author

Katarzyna Lada

References

• Aston J. A. D. (2006), Proceedings of the Conference on Seasonality, Seasonal Adjustment and their implications for short-term analysis and forecasting. Comparison of Methods Accounting for Outliers during Seasonal Adjustment, institute of Statistical Science, Acadcmia Sinica
• Barsky R. B., Miron J. A. (1989), The Seasonal Cycle and the Business Cycle, Journal of Political Economy, No. 97
• Franscs P. H., Paap R. (1999), Does Seasonality Influence the Dating of Business Cycle Turning Points?, Journal of Macroeconomics, No. 21
• Lada K. (2006), Patterns of Instability in Macroeconomic Time Series: Cross-Country Comparison, November 30-December 1, DIW Macrocconomctric Workshop, Berlin
• Matas-Mir A., Osborn D. R. (2001), Does Seasonality Change over the Business Cycle?: An Investigation using Monthly Industrial Product Series, vol. 9, Centre for Growth and Business Cycle Research, University of Manchester
• Matas-Mir A., Osborn D. R (2003), Seasonal Adjustment and the Detection oj Business Cycle Phase, Centre for Growth and Business Cycle Research, University of Manchester