Identyfikacja składowych systematycznych szeregu czasowego

• Authors: Filip Chybalski
• Languages of publication: PL

Abstracts

Poddano ocenie popularne metody identyfikacji składowych szeregu czasowego: analizę wariancji oraz autokorelacji. Wykonane przy dwuczynnikowej analizie wariancji obliczenia mogą służyć do identyfikacji rodzaju wahań sezonowych. Analiza autokorelacji pozwala na identyfikację tendencji rozwojowej, stałego przeciętnego poziomu oraz wahań sezonowych, ale dokładne określenie przydatności tej metody wymaga dalszych badań.

Keywords

PL

Analiza wariancji; Korelacja; Analiza szeregów czasowych; Analiza statystyczna

EN

Variance analysis; Correlation; Time-series analysis; Statistical analysis

• Publisher: Główny Urząd Statystyczny
• Journal: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
• Year: 2003
• Issue: nr 10
• Pages: 26-41

Contributors

author

Filip Chybalski

References

• 1. G.E.P. Box, G.M. Jenkins: Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, PWN, 1983
• 2. Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, pod red. K. Jajugi, Wrocław, AE, 1998
• 3. M. Fisz: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, 1954
• 4. J. Hanke, A. Reitsch: Business forecasting, New Jersey: Prentice Hall, 1998
• 5. Prognozowanie gospodarcze, pod red. M. Cieślak, PWN, 2001
• 6. J. Steczkowski, A. Zeliaś: Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych, PWN, 1982