Wykorzystanie metody epsilon do badania wpływu czynników determinujących opinie konsumentów

• Authors: Natalia Nehrebecka , Sylwia Grudkowska

Title variants

Using the epsilon method to research the factor influence determining consumer opinions

• Languages of publication: PL

Abstracts

Celem artykułu jest zbadanie wpływu niektórych zmiennych makroekonomicznych na decyzje konsumenckie w Polsce. Oszacowana została wielkość udziału poszczególnych zmiennych w wyjaśnieniu danego wskaźnika koniunktury. Analizie poddano sześć wskaźników ufności konsumenckiej utworzonych na podstawie wyników badań postaw konsumentów przeprowadzanych przez GUS z częstotliwością miesięczną. Próba obejmuje okres styczeń 2004 r.-sierpień 2008 r. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu metody epsilon, która pozwala na jednoczesne przebadanie szerokiego zbioru czynników potencjalnie wpływających na kształtowanie się opinii konsumentów. Najbardziej istotny wpływ na opinie i prognozy respondentów miały informacje dotyczące stopy bezrobocia, liczby ofert pracy, kursu walutowego franka szwajcarskiego, obroty handlu detalicznego, wartość kredytów udzielonych przez banki dla osób fizycznych. Wpływ przeciętnego wynagrodzenia był ważny tylko dla prognoz zakupów oraz oszczędzania pieniędzy.

EN

The article presents the relative influence of macroeconomic indicators of consumer confidence in Poland. The analysis was based upon monthly data from the period January 2004-July 2008. The survey was carried out using the epsilon method, which allows calculating the relative weights of indicators, taking into account the correlation between the regressors. The application of this approach has enabled the imultaneous examination of the impact, of each of the 13 individual variabus, on particular consumer activity indicators. The most essential influence on the opinions and forecasts of respondents exents the information on the unemployment rate, the number of job offers, the Swiss franc exchange rate, the retail trade turnover and the value of credits granted to individuals by the banking sector. Minor impact of the credit interests in real terms was noted. The relativcy high amount of average earnings was important only for forecasts of significant purchases and saving money.(original abstract)

Keywords

PL

Metodologia statystyki; Metody statystyczne; Badanie opinii; Decyzje konsumenckie

EN

Statistics methodology; Statistical methods; Opinion research; Consumer decision

• Publisher: Główny Urząd Statystyczny
• Journal: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
• Year: 2009
• Issue: nr 5
• Pages: 7-22

Contributors

author

Natalia Nehrebecka

• Uniwersytet Warszawski

author

Sylwia Grudkowska

• Narodowy Bank Polski

References

• Budżety gospodarstw domowych w 2007 r. (2008), GUS, Warszawa
• Dominitz J., Manski C. (1994), Using Expectations Data to Study Subjective Income Expectations, "National Bureau of Economic Research"
• Forsells M., Kenny G. (2002), The rationality of consumers' inflation expectations: survey based evidence for euro area, European Central Bank Working Papers, No 163, Frankfurt nad Menem
• Johnson R. (1966), The minimal transformation to orthonormality, "Psychometrika", No 31
• Johnson J. (2000), A Heuristic Method for Estimating the Relative Weight of Predictor Variables in Multiple Regression, "Multivariate Behavioral Research", No 35 (1)
• Koniunktura konsumencka. Tendencje zmian październik 2003-styczeń 2004 (2004), GUS, Warszawa
• Lebreton J., Ployhart R., Ladd R. (2004), A Monte Carlo Comparison of Relative Importance Methodologies, "Organizational Research Methods", No 3, vol. 7
• Maravall A. (2005). An Application of the automatic procedure of TRAMO and SEATS; Direct versus Indirect Adjustment, Banco de España Working Papers, No 0524
• Wall M., Rechtsteiner A., Rocha L. (2003), Singular value decomposition and principal component analysis, w: Berrar D., Dubitzky W., Granzow M., A Practical Approach to Microarray Data Analysis, Springer
• Westerhoff F. (2006), Nonlinear expectation formation, endogenous business cycles and stylized facts, "Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics", vol. 10