Metody rozszacowania kwartalnych indeksów koniunktury konsumenckiej

• Authors: Rafał Woźniak

Title variants

Desagregation Methods of Quarterly Consumer Trend Indexes

• Languages of publication: PL

Abstracts

Często przy analizowaniu stanu gospodarki i tworzeniu jej modeli ekonometrycznych napotyka się na problem różnej częstotliwości dostępnych danych. Nie istnieje niestety jednoznaczna i dobra odpowiedź na pytanie, którą częstotliwość wykorzystać w badaniu, gdy dysponuje się zbiorem danych, wśród których znajdują się szeregi miesięczne i kwartalne. Agregacja szeregów miesięcznych do kwartalnych powoduje utratę części informacji, natomiast praca tylko z szeregami miesięcznymi wyklucza informacje kwartalne. Innym napotykanym problemem jest fakt, że szereg zmiennych w różnych częściach próby charakteryzuje się różną częstością obserwacji. Rozwiązaniem obydwu problemów może być zastosowanie metod dezagregacji do szeregów, lub ich części, o niższej częstości. Artykuł przedstawia zastosowanie miesięczno-kwartalnych wersji popularnych metod do rozszacowania szeregów ekonomicznych. (fragment tekstu)

EN

Many economists are interested in the current situation of households. Such data are published every month since January 2004 but previous data were published every quarter. If we aggregate monthly to quarterly values, we lose monthly information. The desagregation of quarterly to monthly data solves the question. The article presents using filtration theory to desagregate economic series of a low frequency as well as monthly-quarterly versions of popular frequency change methods. The presented methods use information included in desagregated series only. The estimation criteria take into consideration the fact that only a part of the sample needs desagregation. (original abstract)

Keywords

PL

Koniunktura gospodarcza; Metodologia badań statystycznych; Konsument

EN

Business trends; Methodology of statistical surveys; Consumer

• Publisher: Główny Urząd Statystyczny
• Journal: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
• Year: 2011
• Issue: nr 4
• Pages: 1-10

Contributors

author

Rafał Woźniak

• Narodowy Bank Polski

References

• Boot J. C. G., Feibes W., Lisman J. H. C. (1967), Methods of Derivation of Quarterly Figures from Annual Data, "Journal of the Royal Statistical Society", Series C (Applied Statistics), vol. 16, No. 1.
• Chan W.-S. (1993), Disaggregation of Annual Time-series Data to Quarterly Figures: A Comparative Study, "Journal of Forecasting", vol. 12.
• Chow G. C., Lin A. (1971), Best linear unbiased interpolation, distribution, and extrapolation of time series by related series, "The Review of Economics and Statistics", vol. 53.
• Denton F. T. (1971), Adjustment of Monthly or Quarterly Series to Annual Totals: An Approach Based on Quadratic Minimization, "Journal of the American Statistical Association", vol. 66, No. 333.
• Di Fonzo T. (1990), The Estimation of M Disaggregate Time Series when Contemporaneous and Temporal Aggregates Are Known, Review of Economics and Statistics.
• Feijoo S. R., Caro A. R., Quintana D. D. (2003), Methods for Quarterly Disaggregation without Indicators: A Comparative Study Using Simulation, "Computational Statistics and Data Analysis", vol. 43.
• Koniunktura konsumencka. Tendencje zmian październik 2003-styczeń 2004 (2004), GUS.
• Koniunktura konsumencka. Wrzesień 2010 (2010), GUS.
• Lisman J. H. C., Sandee J. (1964), Derivation of Quarterly Figures from Annual Data, "Applied Statistics", No. 13.
• Litterman R. B. (1983), A Random Walk, Markov Model for Distribution of Time Series, "Journal of Business and Economics Statistics", vol. 1.
• Marcellino M. (1998), Temporal Disaggregation, Missing Observations, Outliers, and Forecasting: A Unifying Non-Model-Based Procedure, "Advances in Econometrics", vol. 13.
• Rossi N. (1982), A Note on the Estimation of Disaggregate Time Series When The Aggregate is Known, "The Review of Economics and Statistics", vol. 64, No. 4.
• Smith J. O. (2007), Introduction to Digital Filters with Audio Applications, http://ccrma.stanford.edu/~jos/filters/
• Wei W. W. S., Stram D. O. (1990), Disaggregation of Time Series Models, "Journal of the Royal Statistical Society", Series B (Methodological), vol. 52, No. 3.
• Zani S. (1970), Sui criteri di calcolo dei valori trimestrali di tendenza degli aggregate della contabilita nazionale, Studi di Ricerche, Facolta di Economia e Commercio Universita degli Studi di Parma VII.