Identyfikacja nieciągłości dynamiki PKB za pomocą analizy falkowej

• Authors: Wojciech Przychodzeń

Title variants

Identification of the GDP Dynamic Discontinuity Using Wavelet Analysis

• Languages of publication: PL

Abstracts

Analiza dynamiki gospodarczej nabiera szczególnej roli w krajach takich jak Polska, dążących do stopniowej niwelacji dystansu rozwojowego do krajów rozwiniętych. W celu wykrycia nieciągłości w analizowanej dynamice PKB, które są niewykrywalne za pomocą innych instrumentów analizy sygnałów oraz niewidoczne gołym okiem, w opracowaniu zastosowano analizę falkową. Umożliwia ona wyodrębnienie momentów, w których mieliśmy do czynienia ze skokową zmienną dynamiki gospodarczej. (...) Zastosowana w opracowaniu procedura miała na celu wyodrębnienie momentów, w których mieliśmy do czynienia ze skokową (nieciągłą) zmianą dynamiki gospodarczej w Polsce w okresie transformacji systemowej. W tym celu wykorzystano instrumentarium analizy falkowej szeregów czasowych. Dekompozycja falkowa kwartalnej dynamiki PKB została przeprowadzona z wykorzystaniem falki Meyera za pomocą modułu Wavelet Toolbox w środowisku Matlab. Jej podstawę stanowił szereg oczyszczony z tendencji rozwojowej i wahań sezonowych za pomocą metody tempa łańcuchowego i filtra Hodricka-Prescotta. (fragment tekstu)

EN

A comprehensive analysis is important for economic politics. The wavelet analysis has been used to detect discontinuities in analyzed GDP dynamic, where they are non-detectable by other signal analysis tools or invisible. This made possible to distinguish discrete moments of economic dynamic changes. To the most significant change moments in Polish economy belong: fourth quarters 1990 and 1991, the turn of the years 1993-1994, the second half-year 1995, first and fourth quarters 1996, the second quarter 2004, second and fourth quarters 2008. (original abstract)

Keywords

PL

Dynamika gospodarki; Wzrost gospodarczy; Produkt krajowy brutto (PKB); Analiza ekonometryczna; Analiza falkowa

EN

Economy dynamics; Economic growth; Gross domestic product (GDP); Econometric analysis; Wavelet analysis

• Publisher: Główny Urząd Statystyczny
• Journal: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
• Year: 2011
• Issue: nr 7-8
• Pages: 30-42

Contributors

author

Wojciech Przychodzeń

• Akademia Leona Koźmińskiego

References

• Białasiewicz J. T. (2000), Falki i aproksymacje, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.
• Box G., Jenkins G. (1970), Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden-Day, San Francisco.
• Charemza W., Deadman D. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
• Dickey D., Fuller W. (1979), Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, "Journal of the American Statistical Association", vol. 74.
• Hodrick R., Prescott E. (1997), Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, "Journal of Money, Credit and Banking", vol. 29 (1).
• Kelm R. (1999), Kwartalny szacunek PKB i popytu finalnego dla lat 1990-1997, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
• Kudrycka I., Radziukiewicz M. (1995), Kwartalne szacunki PKB na podstawie modeli ekonometrycznych, "Wiadomości Statystyczne", nr 4.
• Łuczyński W. (2009), Identyfikacja nieciągłości indeksów giełdowych za pomocą analizy falkowej, Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu, nr 11, Poznań.
• Welfe A. (1995), Ekonometria, PWE, Warszawa.
• Welfe A., Kelm R. (1996), Porównanie szacunków makrokategorii dla okresów kwartalnych dla Polski, "Wiadomości Statystyczne", nr 4.
• Wojtaszczyk P. (2000), Teoria falek, PWN, Warszawa.