PL EN


2014 | 12 | 70-79
Article title

Testowanie warunków skrajnych w zarządzaniu portfelem kredytowym w bankach spółdzielczych

Content
Title variants
EN
Testing Extreme Conditions in the Credit Portfolio Management in Cooperative Banks
FR
Testing extreme conditions in the credit portfolio management in cooperative banks
RU
Тестирование крайних условий управления кредитным портфелем в кооперативных банках
Languages of publication
PL EN FR RU
Abstracts
RU
В статье рассматривается использование метода CreditRiskPlus для тестирования крайних условий в процессе кредитования. Были представлены возможности его использования в управлении риском кредитного портфеля в розничных экспозициях Общие соображения были показаны на примере использования метода в избранном кооперативном банке. Было указано на возможности использования метода тестирования крайних условий и определения лимитов понижения кредитного участия.
Przedmiotem artykułu jest zastosowanie metody CreditRiskPlus do testowania warunków skrajnych w procesie kredytowania. Pokazano możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu ryzykiem portfela kredytowego w ekspozycjach detalicznych. Rozważania ogólne zilustrowano przykładem zastosowania metody w wybranym banku spółdzielczym. Wskazano na możliwości wykorzystania metody do testowania warunków skrajnych oraz ustalania limitów obniżania zaangażowania kredytowego.
EN
The subject of this article is to apply the CreditRiskPlus method to test extreme conditions in the credit process. The possibility of its use in the management of risk in the credit portfolio of retail exposures. General considerations are illustrated by an example application of the method in the selected cooperative bank. The possibilities of using the method for extreme condition testing and determining the limits of reducing credit exposure are indicated in the article.
Year
Issue
12
Pages
70-79
Physical description
Dates
published
2014-12
Contributors
  • Asseco Poland S.A.
References
  • CreditRisk Plus: A Credit Risk Management Framework. Technical Document (1997), Credit Suisse Financial Products
  • Crouhy M., Galai D., Mark R. (2001), Risk Management, McGraw-Hill, New York
  • Jankowski M., Małysz R. (2009), Testy warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego, www.prmcia.pl
  • Raport o sytuacji banków w 2007 roku (2007), KNF, Warszawa
  • Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie (2013), KNF, Warszawa
  • Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (2013), KNF, Warszawa
  • Saunders A. (2001), Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171317735
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.