Testowanie warunków skrajnych w zarządzaniu portfelem kredytowym w bankach spółdzielczych

• Authors: Bogdan Ludwiczak

Title variants

EN

Testing Extreme Conditions in the Credit Portfolio Management in Cooperative Banks

FR

Testing extreme conditions in the credit portfolio management in cooperative banks

RU

Тестирование крайних условий управления кредитным портфелем в кооперативных банках

• Languages of publication: PL EN FR RU

Abstracts

EN

The subject of this article is to apply the CreditRiskPlus method to test extreme conditions in the credit process. The possibility of its use in the management of risk in the credit portfolio of retail exposures. General considerations are illustrated by an example application of the method in the selected cooperative bank. The possibilities of using the method for extreme condition testing and determining the limits of reducing credit exposure are indicated in the article.

RU

В статье рассматривается использование метода CreditRiskPlus для тестирования крайних условий в процессе кредитования. Были представлены возможности его использования в управлении риском кредитного портфеля в розничных экспозициях Общие соображения были показаны на примере использования метода в избранном кооперативном банке. Было указано на возможности использования метода тестирования крайних условий и определения лимитов понижения кредитного участия.

Przedmiotem artykułu jest zastosowanie metody CreditRiskPlus do testowania warunków skrajnych w procesie kredytowania. Pokazano możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu ryzykiem portfela kredytowego w ekspozycjach detalicznych. Rozważania ogólne zilustrowano przykładem zastosowania metody w wybranym banku spółdzielczym. Wskazano na możliwości wykorzystania metody do testowania warunków skrajnych oraz ustalania limitów obniżania zaangażowania kredytowego.

Keywords

PL

Portfel kredytowy; Banki spółdzielcze; Ryzyko kredytowe; Zarządzanie ryzykiem

EN

Credit portfolio; Cooperative banks; Credit risk; Risk management

• Publisher: Główny Urząd Statystyczny
• Journal: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician
• Year: 2014
• Issue: 12
• Pages: 70-79

Dates

published

2014-12

Contributors

author

Bogdan Ludwiczak

• Asseco Poland S.A.

References

• CreditRisk Plus: A Credit Risk Management Framework. Technical Document (1997), Credit Suisse Financial Products
• Crouhy M., Galai D., Mark R. (2001), Risk Management, McGraw-Hill, New York
• Jankowski M., Małysz R. (2009), Testy warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego, www.prmcia.pl
• Raport o sytuacji banków w 2007 roku (2007), KNF, Warszawa
• Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie (2013), KNF, Warszawa
• Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (2013), KNF, Warszawa
• Saunders A. (2001), Metody pomiaru ryzyka kredytowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków