PL EN


2015 | 1 | 28-41
Article title

Prognozowanie inflacji w Polsce na podstawie modeli autoregresji wektorowej

Authors
Content
Title variants
EN
Forecasting Inflation in Poland Based on Vector Autoregressive Models
FR
Projections relatives à l’inflation en Pologne sur la base des modèles autorégressifs vectoriels
RU
Прогнозирование инфляции в Польше на основе модели векторной авторегрессии
Languages of publication
PL EN FR RU
Abstracts
RU
В статье были использованы модели векторной авторегрессии для прогнозирования месячного показателя потребительских цен в Польше. Выбор используемых макроэкономических переменных соответствовал трем теориям формирования инфляции: монетаристской, кейнсианской (курсовой) и издержек. В прогнозировании была использована концепция вне выборки (out-of-sample), а качество результатов было обследовано с использованием ошибок прогноз ex post.
W artykule wykorzystano modele wektorowej autoregresji do prognozowania miesięcznego indeksu cen konsumenta w Polsce. Dobór użytych zmiennych makroekonomicznych odpowiadał trzem teoriom powstawania inflacji: monetarystycznej, keynesowskiej i kosztowej. W prognozowaniu wykorzystano koncepcję prognozowania poza próbę (out-of-sample), a jakość wyników zbadano przy pomocy błędów prognoz ex post.
EN
The article presents a usage of vector autoregressive models in forecasting polish consumer price index. Macroeconomic variables used in this paper are considered to reflect particular economic theories describing causes of inflation. Out-of-sample methodology was used in forecasting process. Accuracy of results was diagnosed by using ex post forecasting errors.
Year
Issue
1
Pages
28-41
Physical description
Dates
published
2015-01
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
References
  • Baranowski P., Leszczyńska A. (2011), Prognozowanie inflacji w oparciu o hybrydową krzywą Phillipsa dla gospodarki zamkniętej i małej gospodarki otwartej, "Materiały i Studia", wyd. NBP, Warszawa
  • Baranowski P., Mazurek M., Nowakowski M., Raczko M. (2010), Czy dezagregacja indeksu cen poprawia prognozy polskiej inflacji?, "Przegląd Statystyczny", Zeszyt 1/2010, t. 56, Toruń
  • Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2006), Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  • Charemza W., Deadman D. (1996), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa
  • Friedman M. (1963), Inflation: Causes and Consequences, "Dollars and Deficits", Prentice-Hall
  • Jonas P. (2009), Robust Estimation of the VAR Model, "WDS'09 Proceedings of Contributed Papers", Part I
  • Kołodko G. W. (1986), Polska w świecie inflacji, Książka i Wiedza, Warszawa
  • Kusideł E. (2000), Modele wektorowo-autoregresyjne VAR - metodologia i zastosowania, Absolwent, Łódź
  • Kwiatkowski E. (2005), Inflacja, [w:] Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
  • Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa
  • Pollok A. (2000), Inflacja w teorii ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
  • Przybylska-Mazur A. (2013), Metody prognozowania inflacji a decyzje polityki pieniężnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Szafrański G. (2011), Krótkoterminowe prognozy polskiej inflacji w oparciu o wskaźniki wyprzedzające, "Materiały i Studia", nr 263, Warszawa
  • Welfe A. (1993), Inflacja i rynek, PWE, Warszawa
  • Welfe A. (2009), Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa
  • Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K. (2008), Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, SGGW, Warszawa
  • Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2011 r. (2011), GUS
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000171332763
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.