Prosty test słabej hipotezy rynku efektywnego w warunkach GPW w Warszawie

• Authors: Sekuła, Paweł

Title variants

PL

Simple Test Weak-Form Efficient Market Hypothesis on the Warsaw Stock Exchange

Abstracts

EN

This paper aims to determine whether the Polish capital market is efficient at low level. The test results suggest the presence of autocorrelation of daily returns on WIG index. However, observations showed weakening of the autocorrelation with the development of the Warsaw Stock Exchange.

Keywords

EN

efficient market hypothesis; Warsaw Stock Exchange; hipoteza rynku efektywnego; GPW w Warszawie

• Publisher: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Journal: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Year: 2013
• Volume: 287

Dates

published

2013

Contributors

author

Sekuła, Paweł

other

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Identifiers

URI

http://hdl.handle.net/11089/10318