On robust inference for the Cox model - the coxrobust package

• Authors: Bednarski, Tadeusz , Borowicz, Filip

Title variants

PL

Odporny test istotności dla modelu Coxa - teoria i zastosowania

Abstracts

EN

A methodology supporting the COXROBUST package, designed for the robust inference in the Cox regression model, is presented. Basic functions of the package and its data analytic capabilities are described.

PL

Pierwsza części wykładu będzie prezentacją programu statystycznego służącego odpornej estymacji w modelu Сох’a - aplikacja opracowana na podstawie metody T. Bednarskiego (1993). Program ten została dołączony do zestawu pakietów statystycznych języka R, budowanego w ramach otwartego projektu. Teoretyczna część wykładu poświęcona będzie zagadnieniu odpornej weryfikacji istotności modelu Cox’a. Przedstawione będą wyniki analityczne związane z granicznym rozkładem stosownie zmodyfikowanej statystyki Walda - bazującej na odpornej estymacji parametrów regresji w modelu Cox’a. Ponadto zaprezentowane będą wyniki Monte Carlo umożliwiające ocenę stopnia bliskości rozkładu asymptotycznego z wynikami empirycznymi dla skończonych prób. Zaproponowana statystyka testowa została dołączona do wspomnianego wcześniej pakietu statystycznego.

Keywords

EN

robust estimation; survival data analysis

• Publisher: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Journal: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Year: 2008
• Volume: 216

Dates

published

2008

Contributors

author

Bednarski, Tadeusz

author

Borowicz, Filip

other

Institute of Economic Sciences, Wrocław University

Identifiers

URI

http://hdl.handle.net/11089/16113