About robust detection of a breakdown point in selected linear regression models

• Authors: Kosiorowski, Daniel

Title variants

EN

O odpornym wykrywaniu punktu zmiany tendencji w wybranych modelach regresji liniowej

Abstracts

EN

In this paper an approach appealing to a regression depth concept is applied to a robust detection of points (moments) of a regression coefficients change. The propositions are compared with propositions based on Schwarz information criterion and discussed in the context of linear mixed models.

PL

W referacie przedstawiamy pewne propozycje dotyczące odpornego wykrywania punktu (chwili), w którym następuje zmiana współczynników regresji liniowej. Propozycje odwołują się do koncepcji głębi regresyjnej przedstawionej przez Rousseeuw i Hubert (1998). Własności proponowanego podejścia porównujemy z podejściem wykorzystującym kryterium informacyjne Schwarza oraz dyskutujemy je w kontekście liniowych modeli mieszanych.

Keywords

EN

change-point; regression depth; schwarz information criterion

• Publisher: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Journal: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Year: 2008
• Volume: 216

Dates

published

2008

Contributors

author

Kosiorowski, Daniel

other

Department of Statistics, Cracow University of Economics

Identifiers

URI

http://hdl.handle.net/11089/16169