Multivariate distributions in financial data analysis - applications in portfolio approach

• Authors: Jajuga, Krzysztof

Title variants

EN

Rozkłady wielowymiarowe w analizie danych finansowych - próba systematyzacji

Abstracts

EN

The paper gives an attempt to systematize different problems in finance which can be solved by multivariate analysis. First of all, some theoretical remarks on multivariate distributions are given. Then, taxonomy of multivariate financial problems is provided.

PL

W artykule przedstawiona jest próba systematyzacji różnych problemów finansowych, do rozwiązania których stosowane są metody analizy wielowymiarowej. Na wstępie podane są uwagi na temat rozkładów wielowymiarowych. Następnie proponowana jest taksonomia wielowymiarowych problemów finansowych.

Keywords

EN

multivariate distributions; copula functions; portfolio theory

• Publisher: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Journal: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Year: 2008
• Volume: 216

Dates

published

2008

Contributors

author

Jajuga, Krzysztof

other

Department of Financial Investments and Risk Management, Wrocław University of Economics

Identifiers

URI

http://hdl.handle.net/11089/16198