PL EN


2008 | 216 |
Article title

Multivalued coherent risk measures

Content
Title variants
EN
Wielowartościowe koherentne miary ryzyka
Languages of publication
Abstracts
EN
The concept of coherent risk measures with its axiomatic characterization was discussed in a finite probability spaces. The aim of this paper is to apply a multivalued random variable as a multivalued risk measures, for description the risk of portfolio. This is a study related to aggregation problem. We study to alternative methods of aggregation: coherent aggregation of random portfolios and coherent aggregation of risk.
PL
Koncepcja koherentnych miar ryzyka wraz z układem aksjomatów jest dyskutowana w skończonej przestrzeni probabilistycznej. Celem artykułu jest wykorzystanie wielowartościowych zmiennych losowych jako wielowartościowych miar ryzyka do opisu ryzyka portfela aktywów finansowych. Jest to problem agregacji informacji. Rozważamy dwa podejścia: koherentna agregacja losowych stop zwrotu z portfeli oraz koherentna agregacja ryzyka.
Year
Volume
216
Physical description
Dates
published
2008
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/16205
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_16205
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.