Title variants
Wielowartościowe koherentne miary ryzyka
Languages of publication
Abstracts
The concept of coherent risk measures with its axiomatic characterization was discussed in a finite probability spaces. The aim of this paper is to apply a multivalued random variable as a multivalued risk measures, for description the risk of portfolio. This is a study related to aggregation problem. We study to alternative methods of aggregation: coherent aggregation of random portfolios and coherent aggregation of risk.
Koncepcja koherentnych miar ryzyka wraz z układem aksjomatów jest dyskutowana w skończonej przestrzeni probabilistycznej. Celem artykułu jest wykorzystanie wielowartościowych zmiennych losowych jako wielowartościowych miar ryzyka do opisu ryzyka portfela aktywów finansowych. Jest to problem agregacji informacji. Rozważamy dwa podejścia: koherentna agregacja losowych stop zwrotu z portfeli oraz koherentna agregacja ryzyka.
Keywords
Publisher
Year
Volume
Physical description
Dates
published
2008
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/16205
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_16205
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.