Niedeterministyczne metody optymalizacji portfela inwestycyjnego

• Authors: Zatoń, Wojciech

Title variants

PL

Non-deterministic Methods in Portfolio Optimization

Abstracts

EN

The aim of this paper is to point out the problems concerning portfolio optimization under uncertainty and/or including boolean-type constraints. Usefulness of stochastic optimization methods and/or evolutionary algorithms is emphasized in these cases. Theoretical considerations are supported by empirical results from the Polish stock market.

PL

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problemy optymalizacji portfela inwestycyjnego, podejmowanej w warunkach niepewności i/lub formułowania ograniczeń z użyciem warunków logicznych. Pokazano użyteczność metod optymalizacji stochastycznej i/lub algorytmów ewolucyjnych we wskazanych sytuacjach. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładami empirycznymi dotyczącymi polskiego rynku papierów wartościowych.

Keywords

EN

portfel inwestycyjny; optymalizacja deterministyczna; optymalizacja stochastyczna; algorytmy ewolucyjne

• Publisher: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Journal: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Year: 2005
• Volume: 193

Dates

published

2005

Contributors

author

Zatoń, Wojciech

other

Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekonometrii

Identifiers

URI

http://hdl.handle.net/11089/17873