Homoscedasticity test for the linear trend

• Authors: Domański, Czesław

Title variants

EN

Testy homoskedastycznośd dla modelu liniowego

Abstracts

PL

W literaturze statystycznej i ekonometrycznej bardzo wyraźnie podkreśla się znaczenie i metody weryfikacji podstawowych założeń dotyczących modelu ekonometrycznego, chociaż w praktyce niezbyt często postulat ten jest realizowany.

EN

Abstract. In this paper we consider single parameter models of heteroscedastidty: linear, square, exponential, group. A significant predominance of the parametric tests over the peak tests is shown using the variability coefficient as the most natural measure of homosccdasticity and the summary Kendal statistic as a measure of a test power. Another suggestion is that it is worth using the Goldfeld-Quandt parametric test, when the growth in the variance is quite „smooth” (in other case - the classical F-lesl is better). Prevalence of the F-test over the peak test is much smaller.

Keywords

EN

F-test; peak test; Goldfeld-Quandt test; Kendal statistic homoscedasticity; heteroscedastidty; Fc statistic test power; quantiles

• Publisher: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Journal: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Year: 2002
• Volume: 156

Dates

published

2002

Contributors

author

Domański, Czesław

other

Department of Statistical Methods, University of Łódź

Identifiers

URI

http://hdl.handle.net/11089/19261