The recursive least squares estimation of parametric functions in the general linear model

• Authors: Pordzik, Paweł R

Title variants

EN

Rekurencyjna estymacja funkcji parametrycznych metodą najmniejszych kwadratów

Abstracts

PL

W pracy uogólniora zostala technika rekurencyjnej estymacji funkcji parametrycznych metodą najmniejszych kwadratów w ogólnym modelu liniowym. Proponowana procedura umożliwia aktualizację estymatorów zarówno ze względu na dodatkową stochastyczną, jak i niestochastyczną informację o parametrach modelu.

EN

The technique of recursive least squares estimation for the standard regression model is extended lo the general linear model with possibly singular dispersion matrix of error term. It is shown how to update the minimum dispersion linear unbiased estimate of a given vector of parametric functions with respcct to additional sample data which are to be successively incorporated to the inference base.

Keywords

EN

general linear model; recursive estimation; least squares estimation ofparametric functions

• Publisher: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Journal: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Year: 2002
• Volume: 156

Dates

published

2002

Contributors

author

Pordzik, Paweł R

other

Department of Mathematical and Statistical Methods, Agricultural University of Poznań

Identifiers

URI

http://hdl.handle.net/11089/19271