The identification of periods with comparable risk on day ahead electric energy markets in Poland

• Authors: Ganczarek-Gamrot, Alicja

Abstracts

PL

W oparciu o metody wielowymiarowe: analizę głównych składowych dokonano klasyfi- kacji ryzyka oszacowanego na poszczególnych dobowo godzinnych rynkach obrotu energią elektryczną. Do estymacji ryzyka wykorzystano kwantylowe miary zagrożenia Value at Risk oszacowane za pomocą autoregresyjnych szeregów czasowych.

• Publisher: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Journal: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Year: 2010
• Volume: 235

Dates

published

2010

Contributors

author

Ganczarek-Gamrot, Alicja

other

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Informatyki i Komunikacji; Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej

Identifiers

URI

http://hdl.handle.net/11089/345