PL EN


2014 | 1 |
Article title

ZASTOSOWANIE TEORII LOG-PERIODYCZNOŚCI W PROGNOZOWANIU KRACHÓW GIEŁDOWYCH

Authors
Content
Title variants
PL
THE APPLICATION OF LOG-PERIODICITY THEORY
Languages of publication
Abstracts
PL
W niniejszym artykule zaprezentowane zostanie zastosowanie najnowszej metody prognozy wystąpienia krachów giełdowych w oparciu o analizę fraktalną. Zawarte w nim wnioski mają na celu wykazanie, że trajektorie cen akcji zawierają pewne wzorce log-periodyczne, które potwierdzają występowanie słabej hipotezy rynku efektywnego. Owe zjawiska mogą również wynikać ze specyficznych zachowań inwestorów. Teoria log-periodyczności może być zastosowana do prognozowania zmian trendów. W pracy zostanie zbadana skuteczność predykcji na jej podstawie w odniesieniu do skrajnie różnych (pod względem rozwoju) rynków akcji.
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2014
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3598
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3598
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.