ZASTOSOWANIE TEORII LOG-PERIODYCZNOŚCI W PROGNOZOWANIU KRACHÓW GIEŁDOWYCH

• Authors: Górski, Maciej

Title variants

PL

THE APPLICATION OF LOG-PERIODICITY THEORY

Abstracts

PL

W niniejszym artykule zaprezentowane zostanie zastosowanie najnowszej metody prognozy wystąpienia krachów giełdowych w oparciu o analizę fraktalną. Zawarte w nim wnioski mają na celu wykazanie, że trajektorie cen akcji zawierają pewne wzorce log-periodyczne, które potwierdzają występowanie słabej hipotezy rynku efektywnego. Owe zjawiska mogą również wynikać ze specyficznych zachowań inwestorów. Teoria log-periodyczności może być zastosowana do prognozowania zmian trendów. W pracy zostanie zbadana skuteczność predykcji na jej podstawie w odniesieniu do skrajnie różnych (pod względem rozwoju) rynków akcji.

Keywords

EN

efektywność rynku kapitałowego; analiza techniczna; teoria log-periodyczności; krach giełdowy; analiza fraktalna; financial market efficiency; technical analysis; log-periodicity theory; financial; fractal analysis

• Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Journal: Finanse i Prawo Finansowe
• Year: 2014
• Volume: 1

Dates

published

2014

Contributors

author

Górski, Maciej

other

Mgr, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Finanse i Rachunkowość

Identifiers

URI

http://hdl.handle.net/11089/3598