Coherent risk measures in multiperiod models

• Authors: Trzpiot, Grażyna

Abstracts

PL

Podstawy teorii koherentnych miar ryzyka były omówione w pracy Artzner i in. (1999) w ujęciu statycznym. Przedstawimy analogiczny model w podejściu dynamicznym z czasem dysktretnym. Zapiszemy standardowe aksjomaty definiujące miary koherentne dynamicznie. Omówimy własności przedstawionego modelu oraz pokażemy możliwość wykorzystania modelu do zabezpieczenia pozycji finansowej wykorzystując wybraną klasę miar ryzyka.

• Publisher: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Journal: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Year: 2010
• Volume: 235

Dates

published

2010

Contributors

author

Trzpiot, Grażyna

other

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Informatyki i Komunikacji; Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej

Identifiers

URI

http://hdl.handle.net/11089/367