Skip to main menu
Scroll to content
Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit
https://bibliotekanauki.pl
Search
Browse
About
test
Volume details
Link to site
Copy
Article title
193
Journal
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Publisher
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Year
2005
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/5954
Volume contents
193
article:
Teorie zachowań firm - część 1: teorie klasyczne A. Smitha, D. Ricarda i J. S. Milla
(
Milo W.
)
article:
Niedeterministyczne metody optymalizacji portfela inwestycyjnego
(
Zatoń W.
)
article:
Teorie zachowań firm: część 2: teorie J. B. Saya, H. Gossena, J. H. von Thünena i A. Cournota
(
Milo W.
)
article:
Teorie parytetu siły nabywczej PPP i parytetu stóp procentowych UIP w modelu kursu walutowego
(
Wdowiński P.
)
article:
Klasyczne metody testowania hipotezy o konwergencji
(
Szafrański G.
)
article:
Popyt banków komercyjnych na obligacje a wzrost gospodarczy
(
Wośko Z.
,
Zatoń W.
)
article:
Teorie zachowań firm: część 3: teorie W. S. Jevonsa, L. Walrasa, A. Marshalla i C. Mengera
(
Milo W.
)
article:
Empiryczna stabilność modelu wzrostu Solowa
(
Milo W.
,
Leszczyk A.
,
Malaczewski M.
)
article:
Zredukowany model rynku finansowego - symulacje
(
Wośko Z.
)
article:
Stabilność w procesach ekonomicznych
(
Malaczewski M.
)
article:
Czy dynamikę IS - LM - PC potwierdzają kwartalne dane o polskiej gospodarce?
(
Milo W.
,
Malaczewski M.
)
article:
Wartość narażona na ryzyko a efekty fuzji i przejęć w systemie bankowym
(
Łapińska-Sobczak N.
,
Siempińska J.
)
article:
O wyznaczaniu linii i miary ubóstwa
(
Klepacz H.
,
Żółtowska E.
)
article:
Nowe mierniki podaży pieniądza
(
Łapińska-Sobczak N.
,
Jeropulos M.
)
article:
Empiryczne modele kursów walutowych: ocena trafności prognoz
(
Wdowiński P.
)
article:
Wpływ agregacji danych na wartości współczynnika Giniego
(
Klepacz H.
,
Żółtowska E.
)
open years
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.