PL EN


1985 | 48 |
Article title

An Evaluation of Efficiency of Some Estimators for the First Order Autoregressive Models

Content
Title variants
EN
Ocena efektywności pewnych estymatorów dla modeli autoregresji pierwszego rzędu
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia porównanie efektywności następujących metod estymacji dla parametrów modeli autoregresji pierwszego rzędu: 1) zwykła- metoda najmniejszych kwadratów (zmnk), 2) zmodyfikowana metodą najmniejszych kwadratów (mod mnk), 3) przybliżona metoda największej wiarygodności, 4 ) dokładne metoda największej wiarygodności. Rezultaty eksperymentów Monte-Carlo, przedstawione w 10 tabelach i na 16 wykresach, wskazuje, te a) obciążenie rozważanych estymatorów jest podobne w przypadku małych wartości współczynników autokorelacji Ø1; w przypadku │Ø1│> 0,5 zmodyfikowana metoda najmniejszych kwadratów Quenouille'a jest lepsza; b) błąd średniokwadratowy Jest zwykle mniejszy dla zankn dla pod mnk. Estymatory zmnk i nod mnk maję jednakże mniejszy błąd średniokwadratowy niż estymatory przybliżonej metody największej wiarygodności i dokładnej metody największej wiarygodności, której efektywność jest podobna.
Keywords
Year
Volume
48
Physical description
Dates
published
1985
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/6394
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_6394
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.