An Evaluation of Efficiency of Some Estimators for the First Order Autoregressive Models

• Authors: Tomaszowicz, Andrzej , Al-Nassir, Majid Hemza

Title variants

EN

Ocena efektywności pewnych estymatorów dla modeli autoregresji pierwszego rzędu

Abstracts

PL

Artykuł przedstawia porównanie efektywności następujących metod estymacji dla parametrów modeli autoregresji pierwszego rzędu: 1) zwykła- metoda najmniejszych kwadratów (zmnk), 2) zmodyfikowana metodą najmniejszych kwadratów (mod mnk), 3) przybliżona metoda największej wiarygodności, 4 ) dokładne metoda największej wiarygodności. Rezultaty eksperymentów Monte-Carlo, przedstawione w 10 tabelach i na 16 wykresach, wskazuje, te a) obciążenie rozważanych estymatorów jest podobne w przypadku małych wartości współczynników autokorelacji Ø1; w przypadku │Ø1│> 0,5 zmodyfikowana metoda najmniejszych kwadratów Quenouille'a jest lepsza; b) błąd średniokwadratowy Jest zwykle mniejszy dla zankn dla pod mnk. Estymatory zmnk i nod mnk maję jednakże mniejszy błąd średniokwadratowy niż estymatory przybliżonej metody największej wiarygodności i dokładnej metody największej wiarygodności, której efektywność jest podobna.

• Publisher: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Journal: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Year: 1985
• Volume: 48

Dates

published

1985

Contributors

author

Tomaszowicz, Andrzej

author

Al-Nassir, Majid Hemza

other

University of Baghdad

other

University of Łódź, Institute of Econometrics and Statistics

Identifiers

URI

http://hdl.handle.net/11089/6394