Skip to main menu
Scroll to content
Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit
https://bibliotekanauki.pl
Search
Browse
About
test
Volume details
Link to site
Copy
Article title
162
Journal
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Publisher
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Year
2002
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/6565
Volume contents
162
article:
Ilorazowe testy sekwencyjne dla frakcji dla prób nieprostych
(
Pekasiewicz D.
)
article:
Wielokrotna testowa procedura krocząca w analizie regresji
(
Parys D.
)
article:
Losowa fluktuacja wyników wyceny planów emerytalnych.
(
Gajek L.
)
article:
Methods of Two Dimensional Images Restoration
(
Korzeniewski J.
)
article:
Numerical Aspects of Determining Measures and Contours in Depth for Data in R2
(
Kobylińsk M.
,
Wagner W.
)
article:
Moc testów losowości opartych na liczbie serii wielokrotnych
(
Domański C.
)
article:
Some Practical Problems of Multivariate Survival Analysis of Epidemiological Studies
(
Jasiński B.
,
Kawalec E.
,
Kupść W.
)
article:
Metody analizy ryzyka pojedynczej umowy kredytowej oraz portfela kredytowego
(
Szczukocka A.
)
article:
Probability Model of Winning Tennis Match
(
Pasewicz W.
,
Wagner W.
)
article:
Relations Between Chemical Balance Weighing Designs for p=v and p=v+1 Objects
(
Ceranka B.
,
Graczyk M.
)
article:
Zastosowanie modelu ruiny ubezpieczyciela do oceny ryzyka towarzystwa ubezpieczeniowego
(
Szymańska A.
)
article:
Estimation of Measurement Error Using Local Sampling and Joint Nonparametric Linearisation
(
Górkiewicz M.
)
article:
Time Dominance in Classification of Dynamic Structure
(
Kaczanowicz M.
)
article:
Introduction
(
Domański C.
,
Korzeniewski J.
)
article:
Multivariate Multivalued Random Variable
(
Trzpiot G.
)
article:
On the Backward Selection Procedure for Graphical Log-linear Models - Monte Carlo Results
(
Rossa A.
)
open years
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.