A Method of Computing Moments of the Durbin-Watson Statistic of Linear Trend

• Authors: Tomaszewicz, Andrzej S

Title variants

EN

O pewnej metodzie obliczania momentów statystyki Durbina-Watsona, związanej z liniowym trendem

Abstracts

PL

Celem artykułu jest opis pewnej numerycznie atrakcyjnej metody obliczania momentów statystyki testu Durbina-Watsona dla hipotezy o braku autokorelacji w liniowym modelu trend u. Durbin i Watson [1] podali sposób obliczania momentów tej statystyki w zależności od sum wartości własnych potęg macierzy MA. Autorowi udało się znaleźć wyrażenie, za pomocą którego można te sumy wyznaczyć. Metoda została zastosowana do obliczenia dwóch pierwszych momentów. Wyniki są zwarte w tab.1.

• Publisher: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Journal: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Year: 1989
• Volume: 90

Dates

published

1989

Contributors

author

Tomaszewicz, Andrzej S

other

Institute of Econometrics and Statistics, University of Łódź

Identifiers

URI

http://hdl.handle.net/11089/6717