Skip to main menu
Scroll to content
Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit
https://bibliotekanauki.pl
Search
Browse
About
test
Volume details
Link to site
Copy
Article title
166
Journal
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Publisher
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Year
2003
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/6790
Volume contents
166
article:
Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości
(
Doman M.
,
Doman R.
)
article:
Wycena wybranych transakcji opcyjnych i analiza wrażliwości przy użyciu technik symulacyjnych
(
Konarzewska I.
)
article:
Zarys modelu sektora bankowego w gospodarce zamkniętej
(
Gadomski J.
)
article:
Analiza ryzyka i wycena aktywów kapitałowych na przykładzie GPW w Warszawie
(
Markowski L.
)
article:
Ekonometryczna analiza skuteczności wybranych instrumentów Narodowego Banku Polskiego w ograniczaniu podaży pieniądza w Polsce
(
Uryszek T.
)
article:
Analiza dynamiczna portfeli akcji
(
Wdowiński P.
,
Wrzesiński D.
)
article:
Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET
(
Garsztka P.
,
Matuszewski P.
,
Wieloch K.
)
article:
Horyzont czasowy stopy zwrotu a optymalny współczynnik zabezpieczenia oparty na dolnym momencie czasowym
(
Kozdraj T.
)
article:
Wielokryteriowy ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych metodami AHP i PROMETHEE
(
Miszczyńska D.
)
article:
Wykorzystanie funkcji Holdera w modelowaniu cen spółek na WGPW
(
Pietrzak M.
)
article:
Prognozowanie funkcjonowania rynków kapitałowych
(
Milo W.
)
article:
Kryteria nominalnej konwergencji, rozwój rynków finansowych i realna konwergencja
(
Szafrański G.
)
article:
Inflacja cenowa finansowych dóbr inwestycyjnych
(
Milo W.
,
Kozera Z.
,
Górniak A.
,
Rutkowska M.
,
Sieradzka A.
)
article:
Rozkład stóp zwrotu portfeli akcji zbudowanych w oparciu o semiwariancję
(
Rutkowska-Ziarko A.
)
article:
Modele stopy spot na rynku polskim
(
Szczepaniak W.
)
article:
Efektywność rynku "futures" a możliwość jego prognozowania na przykładzie kontraktów "Futures" na WIG20
(
Kusideł E.
,
Rychter M.
)
article:
Rozkłady alfa-stabilne, konsekwencje dla budowy optymalnego portfela akcji
(
Łażewski M.
,
Zator K.
)
open years
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.