PL EN


2011 | 255 |
Article title

Testing for tail independence in extreme value models – application on polish stock exchange

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Określanie stopnia zależności między aktywami jest niezbędne w wielu obszarach rynku finansowego. Koncepcja zależności w ogonie rozkładu stanowi obecny trend w ocenie siły ekstremalnych zależności. Przeprowadzona została analiza zależności w ogonie rozkładu na podstawie stóp zwrotu wybranych spółek polskiej giełdy oraz analiza porównawcza wybranych testów niezależności: Neyman-Pearson i Kolmogorov-Smirnov. Celem pracy jest uwypuklenie potrzeby uwzględniania zagadnienia określania zależności w ogonach rozkładu stop zwrotu składników portfela w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym.
Year
Volume
255
Physical description
Dates
published
2011
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/695
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_695
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.