Model selection criteria for reduced rank multivariate time series with application in identification of periodic components

• Authors: Hławka, Marcin , Kawecki, Maciej

Abstracts

PL

W pracy jest przedstawione zastosowanie kryteriów wyboru modelu dla wektorowego mode- lu autoregresji o zredukowanym rzędzie (Reduced Rank Vector Autoregression (RRVAR(p.r)). W analizie uwzględniono najbardziej popularne kryteria wyboru modela podzielone na dwie grupy: kryteria równoczesnego wyboru oraz tzw. kryteria dwukrokowe. Model RRVAR został użyty w zagadnieniu identyfikacji składowych okresowych dla wielo- wymiarowych szeregów czasowych, zawierających dużą liczbę, zazwyczaj istotnie skorelowanych składowych, obserwowanych w krótkim horyzoncie czasowym. Przedstawione zostaną rezultaty porównujące efektywność metody opartej na dopasowaniu wektorowego modelu autoregresji o zredukowanym rzędzie z tradycyjnymi jednowymiarowymi metodami. Wykorzystano bazę rze- czywistych danych mikromacierzowych Spellman'a (1998), służącą do identyfikacji genów droż- dży, związanych z cyklem podziału komórki.

Keywords

EN

multivariate time series; periodicity

• Publisher: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Journal: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Year: 2011
• Volume: 255

Dates

published

2011

Contributors

author

Hławka, Marcin

author

Kawecki, Maciej

Identifiers

URI

http://hdl.handle.net/11089/706