Ranking-Based Choice of Regressors in Probability Models

• Authors: Schab, Iwona

Title variants

EN

Dobór zmiennych objaśniających w modelach prawdopodobieństwa w oparciu o krzywe ROC oraz CAP

Abstracts

PL

W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania krzywych ROC (Receiver Operating Characteristic) i CAP (Cummulative Accuracy Profile) w doborze zmiennych objaśniających w modelu prawdopodobieństwa. Kryterium doboru zmiennych opiera się na wartościach miar dyskryminacji wyznaczonych na podstawie krzywych ROC/CAP jak i uwzględnia sam kształt krzywych.

EN

The article presents a proposal of using the Receiver Operating Characteristic (ROC) and Cumulative Accuracy Profile (CAP) curves as a ranking-based method for a choice of regressors in probability model. The criterion of reggresors’ choice uses the value of summary statistics of discrimination based on ROC/CAP curves as well as it takes into account the shape of the curves itself.

Keywords

EN

Receiver Operating Curve (ROC); Cumulative Accuracy Profile (CAP); AUROC statistics; Gini statistics; choice of regressors

• Publisher: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Journal: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Year: 2009
• Volume: 228

Dates

published

2009

Contributors

author

Schab, Iwona

other

Institute of Statistics and Demography. Warsaw School of Economics

Identifiers

URI

http://hdl.handle.net/11089/7076